“Математична модель прогнозування виникнення простроченої заборгованості позичальників”

Для практичної реалізації запропонованої моделі прогнозування виникнення простроченої заборгованості позичальників є наявність ретроспективних даних щодо фінансового стану позичальника та сценаріїв можливих варіантів розвитку подій як на світовому, так і на українському фінансових ринках. Адекватність результатів прогнозування за даною моделлю залежить від обсягу та якості навчальної вибірки. У випадку недостатнього обсягу даних щодо кредитних історій позичальників для вирішення задачі прогнозування можуть бути розроблені моделі на підґрунті експертних методів, які досить часто задіяні у практиці ризик-менеджменту комерційних банків. Побудована модель дає можливість банкам-кредиторам проводити моніторинг наданих позик, оцінювати ймовірність настання дефолту позичальників. Використання цієї моделі дозволить комерційним банкам зменшити частку проблемних позик у поточному кредитному портфелі та надавати кредити позичальникам, що є найменш ризикованими.